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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
-9.S?N'T>;  
NVcL9"ht*@  
指标特征 t?QR27cs$  
$X9-0-  
xzz[!yJjG  
指标 ]y2(ZTNTs  
 ;ZFn~!V  
特征
bF|j%If%  
2oGl"3/p  
预期值 -KCm#!  
（期望值、均值）		 &owBmpz  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
?U cW@B{  
~Q0jz/#c  
方差σ2 ?h<I:[oZ  
 x6.an_W6  
R`:Y&)c_$  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
UqsVqi h(  
标准差σ :G9.}VrU  
 n/=&?#m}d  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
=V/$&96Q  
变化系数 V\r 5  
 5owUQg,W  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
K0g<11}(Yg  
y4C _G?  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） k8GcHqNHx  
V`l.F"<L  
2、算方差、便准差的公式有三种 RI')iz?  
'<^%> R2  
 &g\D-At  
`N_NzH  
方差公式 n-#?6`>a  
 ;B:'8$j$  
标准差公式		 BBnj}XP*4  
注意事项
]O,!B''8k  
总体方差		 T]Vh]|_s  
15)=>=1mR.  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N ;v[F@O~*)  
 0"ZB|^c=  
标准差σ=方差开平方		 V2u^sy  
注意分母是N
s4@AK48  
样本方差		 VWI|`O.w  
5 dXC  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) c}U&!R2p{  
 OU]!2[7c  
标准差σ=方差开平方		 ";J1$a  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
Y@c! \0e$  
概率方差		 l=Jbuc  
#6 e  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 #c5G"^)z  
 ^}ngb Dn  
标准差σ=方差开平方		 )U6T]1  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
JcvWE $  
[@e Nb^ R  
3、标准差σ=方差开平方 </5uB' B ^  
w[^s) 1  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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