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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
Z1h6Y>j  
bo??9 1B^7  
指标特征 Bnz}:te}  
P  V9q=  
;xSlRTNT=6  
指标 KfSbm?  
 ZSB;4 ?:h  
特征
l xP!WP  
&m`@6\N(  
预期值 )7m.n%B!5V  
（期望值、均值）		 uZP( -}  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
?i\$U'2*z3  
=T$2Qo8  
方差σ2 BPy pA $  
 qvs[Gkaa@  
zR%)@wh  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
2{G7ignv  
标准差σ [C3wjYi  
 0Rn`63#  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
m;<5QK8f  
变化系数 9Z:pss@  
 '<wZe.Q!  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
s{fL~}Yz  
"-Uqv@  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） 'l1cuAP!+  
c;'7o=rr  
2、算方差、便准差的公式有三种 s="cg0PD  
G)=+Nt\ *  
 UFE~6"t(  
S3dcE"hg  
方差公式 OQ<NB7'n0A  
 pS!N<;OWr  
标准差公式		 I -XkxDw  
注意事项
~gEd (  
总体方差		 XE|"n  
]Wc 2$  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N H"rIOoxf  
 <h~_7Dn  
标准差σ=方差开平方		 z\<gm$1CB  
注意分母是N
!M k]%  
样本方差		 XOzZ tt  
={nuz-3  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) P' k`H  
 p{JE@TM  
标准差σ=方差开平方		 lW@i,1  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
&&n-$WEl  
概率方差		 L;' v,s  
U&6f:IV  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 84-7!< 6i  
 ="[6Z$R  
标准差σ=方差开平方		 d\rs/ee  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
B=2f-o  
1L.yh U\  
3、标准差σ=方差开平方 V7>{,  
}x:nhy`  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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