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[知识整理]【知识点整理】第四章：风险与报酬 [复制链接]

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离线阿文哥
管理员
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-17
GoGohsj  
~`nm<   
指标特征 .Um?5wG~i  
BK`Q)[  
"ZA$"^  
指标 ,(;p(#F>  
 !mpMa]G3  
特征
qK 9L+i  
#;qFPj- v  
预期值 SdjUhR+o  
（期望值、均值）		 }a #b$]Y  
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险
lOWB^uS%  
[[/ }1%  
方差σ2 w /Bn2b D  
 uMiD*6,$<  
k"3Z@Px :  
当预期值相同时，方差越大，风险越大
UY}9  
标准差σ 1)P<cNj  
 >q} !>k$B  
当预期值相同时，标准差越大，风险越大
! 4qps$p{  
变化系数 N+C%Z[gt[  
 MHpL$g=5_  
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
gLXvw]  
h;4y=UU  
1、期望值K=各历史数据的简单平均，或者各数据的加权平均（概率为权数） ^5FJ}MMJf  
kb>Vw<NtE  
2、算方差、便准差的公式有三种 % +t  
Tv*1q.MB  
 34+)-\xt:  
m-Z'K_oQ  
方差公式 "2vNkO##  
 Xj})?{FP  
标准差公式		 &dwI8@&  
注意事项
>~^mIu_BH  
总体方差		 3;t@KuQ66  
c|R3,<Q]  
总体方差=∑（各期数据-期望值）^2/N cW~6@&zp  
 T ?<'=  
标准差σ=方差开平方		 Y_Z &p#Q!  
注意分母是N
UL@5*uiX  
样本方差		 ^t^<KL;  
"S{6LW kD  
样本方差=∑（各期数据-期望值）^2/(n-1) @y;tk$e  
 Y|x6g(b  
标准差σ=方差开平方		 YfrTvKX  
样本标准差的公式是不存在概率项分母是n-1
1S)0 23N  
概率方差		 npG+# z  
l b1sV  
概率方差=∑（各期数据-期望值）^2×各期概率 x jP" 'yU  
 /RXk[m-  
标准差σ=方差开平方		 >r4Y\"/j  
给出了各个预期收益率发生的概率时用，注意：概率不要也平方
L[QI 5N  
56O<CgJF<  
3、标准差σ=方差开平方 LfjS[  
hNR >Hy\  
4、变化数=标准差/期望值=σ/K
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