第1章 风险管理基础 h0@a"DqK
1.1 风险与风险管理 W%
-XN
1.1.1 风险、收益与损失 d#H9jg15e
1.1.2 风险管理与商业银行经营 "8{A4N1B5
1.1.3 商业银行风险管理的发展 f,KB BBbG
1.2 商业银行风险的主要类别 dkZe.pv$j
1.2.1 信用风险 EN
2SI+
1.2.2 市场风险 Oo}h:3?
1.2.3 操作风险 t'l4$}(
1.2.4 流动性风险 IrqM_OjC
1.2.5 国家风险 (^m]
7l
1.2.6 声誉风险 8
Auek#[
1.2.7 法律风险 _!@:@e)yB{
1.2.8 战略风险 =abcLrf2G
1.3 商业银行风险管理的主要策略 ?<TJ}("/
1.3.1 风险分散 ExS5RV@v'
1.3.2 风险对冲 VNHceH
1.3.3 风险转移 7|DG1p9C
1.3.4 风险规避 7GYf#} N
1.3.5 风险补偿 ~\jP+[>M'
1.4 商业银行风险与资本 %
D
1.4.1 资本的概念和作用 2Lf,~EV
1.4.2 监管资本与资本充足率要求 b-sN#'TDg
1.4.3 经济资本及其应用 &aLTy&8Fv
1.5 风险管理的数理基础 qTr P@F4`g
1.5.1 收益的计量 J**(7d
l 绝对收益 yx
:^*/
l 百分比收益率 K8;SE!
1.5.2 常用的概率统计知识 /I=|;FGq
l 预期收益率 Zj2 si
l 方差和标准差 j|k/&q[St
l 正态分布 Mw/9DrE7/
1.5.3 投资组合分散风险的原理 Fo.Y
6/}
第2章 商业银行风险管理基本架构 %N*[{j= ^
2.1 商业银行风险管理环境 `
kT\V'
2.1.1 商业银行公司治理 gEd A
hfx
2.1.2 商业银行内部控制 E EDF
yZ
2.1.3 商业银行风险文化 pj$JA
2.1.4 商业银行管理战略 73;Y(uh9
2.2 商业银行风险管理组织 i/x |c!E
2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 N}?|ik
2.2.2 监事会 lFnls6dp
2.2.3 高级管理层 k&ci5MpN
2.2.4 风险管理部门 !C#oZU]P
2.2.5 其他风险控制部门/机构 .h-mFcjy
l 财务控制部门 S4x9k{Xn
l 内部审计部门 yYA*5
7^A
l 法律/合规部门 g"m'
C6;
l 外部监督机构 eU1F7LS
2.3 商业银行风险管理流程 '[
t.
2.3.1 风险识别/分析 SK}sf9gTv
2.3.2 风险计量/评估 0
K%okq|n
2.3.3 风险监测/报告 w}xA@JgQ%
2.3.4 风险控制/缓释 z1mB Hz6
2.4 商业银行风险管理信息系统 R^l0Bu]X
第3章 信用风险管理 P%aqY~yF3
3.1 信用风险识别 WNGX`V,d
3.1.1 单一法人客户信用风险识别 yE8D^M|g
l 单一法人客户的基本信息分析 oMQ4q{&|
l 单一法人客户的财务状况分析 &B{zS K$N
l 单一法人客户的非财务因素分析 Z<nNk.G
l 单一法人客户的担保分析 o08WC'bX
3.1.2 集团法人客户信用风险识别
k pgA2u7
l 集团法人客户的整体状况分析 EN!C5/M{&
l 集团法人客户的信用风险特征 P0l
fK}
3.1.3 个人客户信用风险识别 3ZXAAV
l 个人客户的基本信息分析 gk%nF
l 个人信贷产品分类及风险分析 |>;PV4])(
3.1.4 贷款组合的信用风险识别 q`*.F#/4c
l 宏观经济因素 rmX*s}B
l 行业风险 ;g0Q_F@;p
l 区域风险 {rc3`<%
3.2 信用风险计量 |?T=4~b
3.2.1 客户信用评级 OcTWq
l 客户信用评级的基本概念 |
E
a%nghl
l 客户信用评级的发展 46>rvy.r
l 违约概率模型 @+b$43^
3.2.2 债项评级 ^Ps!
l 违约风险暴露 q\EYsN</;
l 违约损失率 1K
Fd
~U
3.2.3 信用风险组合的计量 yB UQ!4e
l 违约相关性 ?Q"andf
l 信用风险组合计量模型 <?.eU<+O`S
l 信用风险组合的压力测试 ;'S,JGpvT
3.2.4 国家风险主权评级 IuXgxR%
3.3 信用风险监测与报告 qp})4XT v
3.3.1 风险监测对象 `UsJaoR#f
l 单一客户风险监测 {=GmXd%D
l 组合风险监测 2;v:Z^&
3.3.2 风险监测主要指标 oco,sxT
l 不良资产/贷款率 vi##E0,N'^
l 预期损失率
W.j^
L;
l 单一(集团)客户授信集中度 fd'kv
l 贷款风险迁徙率 1-y8Hy_a2
l 不良贷款拨备覆盖率 XoKgs, y4
l 贷款损失准备充足率 wH~A>
4*(
3.3.3 风险预警 +#Pb@^6"m
l 风险预警的程序和主要方法 :nIMZRJ_!E
l 行业风险预警 PuNL%D
l 区域风险预警 <XLae'R
l 客户风险预警 0s;~9>
3.3.4 风险报告 Y$JVxly
l 风险报告的职责和路径 v9f+ {Y%-
l 风险报告的主要内容 poQ_r<I
3.4 信用风险控制 '[$KG
3.4.1 限额管理 M/o?D <'
l 单一客户授信限额管理 \!^=~` X-
l 集团客户授信限额管理 >?^oxB"<Gc
l 国家与区域限额管理 >=N-P<%
l 组合限额管理 v'hc-Q9+>
3.4.2 信用风险缓释 z*},N$2=
l 合格抵质押品 IWv(GQx
l 合格净额结算 wpZ"B+oK!
l 合格保证和信用衍生工具 BM!ZdoKrKt
l 信用风险缓释工具池 [icD*N<Gc
3.4.3 关键业务流程/环节控制 p/Ul[7A4e
l 授信权限管理 [Mu9"kF
l 贷款定价 EE"8s7ZF
l 信贷审批 &wQ;J)13
l 贷款转让 1
uU$V
=
l 贷款重组 w9|
x{B
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 Biv)s@"f-Q
l 资产证券化 |ke0G
l 信用衍生产品 pT,8E(*l2
3.5 信用风险资本计量 (.#nl}fA
3.5.1 标准法 c6:uM
1V
{
3.5.2 内部评级法 N@|<3R!N*e
3.5.3 内部评级体系的验证 &PC6C<<f
3.5.4 经济资本管理
a>v *
第4章 市场风险管理 0qN`-0Yk
4.1 市场风险识别 O\
<zQ2m
4.1.1 市场风险特征与分类 `rn/H;r!Z
l 利率风险 R'gd/.[e
l 汇率风险 nD5wN~[J
l 股票价格风险 : #a
l 商品价格风险 Htgo=7!?\3
4.1.2 主要交易产品及其风险特征 ta?NO{*
l 即期 N:lE{IvRJ
l 远期 %Y~"Stmx
l 期货 ;.4y@?B
l 互换
Ek<Qz5)
l 期权 Oi\ s
4.1.3 资产分类 ,>B11Z}PH
l 交易账户和银行账户 W` x.qumN
l 资产分类的监管标准与会计标准 s*rR>D:
l 我国商业银行资产分类的现状 1]/;qNEv
4.2 市场风险计量 'HWl_M
4.2.1 基本概念 i|{psA
l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 3wfcGQn|sD
l 敞口 y,
:WLk~
l 久期 (u tP@d^
l 收益率曲线 )%^l+w+&
4.2.2 市场风险计量方法 uGZGI;9f4
l 缺口分析 CU|E-XPW
l 久期分析 O|t>.<T?
l 外汇敞口分析 k^cZePqE6d
l 风险价值 \ ITd\)F%N
l 敏感性分析 xN*k&!1&
l 压力测试 yy3x]%KK
l 情景分析 1@Jp3wW
l 事后检验 4`8s]X
4.3 市场风险监测与控制 cvsH-uAp
4.3.1 市场风险管理的组织框架 W.^zN' a
4.3.2 市场风险监测与报告
uF<34
l 市场风险报告的内容和种类 ~u%$ 9IhM
l 市场风险报告的路径和频度 azZtuDfv
4.3.3 市场风险控制 6:(s8e
l 限额管理 1Le8W)J
l 风险对冲 K9zr]7;th
l 经济资本配置 zr!7*,
p
4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 iZG-ca
4.4.1 市场风险监管资本计量 JtO}i{A
4.4.2 经风险调整的绩效评估 ?3~t%Q`
第5章 操作风险管理 bD{tsxm[9
5.1 操作风险识别 ;B@#,6t/
5.1.1 操作风险分类 _&]7
l 人员因素 C<_\{de|9
l 内部流程 FO/cEu
l 系统缺陷 [~8U],?1
l 外部事件 (9`dLw5
5.1.2 操作风险识别方法 t{c:<nN
l 自我评估法 sUlf4<_zW
l 因果分析模型 6CFnE7TQf
5.2 操作风险评估 81EEYf
5.2.1 操作风险评估要素和原则 {ENd]@N*
5.2.2 操作风险评估方法 S*<J y(:n
l 自我评估法 (l
%?YME
l 关键风险指标法 z]9t 5I
5.3 操作风险控制 <P#BQt f
5.3.1 操作风险控制环境 sgOau\E
l 公司治理 t*= nI $
l 内部控制 -F?97&G$
l 合规文化 l)\Q~^cxd
l 信息系统 /Pextj<
5.3.2 操作风险缓释 )jXKPL
j
l 连续营业方案 curYD~7
l 商业保险 .I>rX#aNt
l 业务外包 F'|K>!H
5.3.3 主要业务操作风险控制 ;SE*En
l 柜台业务 #M~yt`R~
l 法人信贷业务 O1~7#nJ*4[
l 个人信贷业务 s[8M$YBf
l 资金交易业务 `V9bd}M%~;
l 代理业务 J.R])
&CB
5.4 操作风险监测与报告 VLV]e_D6s
5.4.1 风险监测 wb9(aS4
5.4.2 风险报告 :| 9vMM^$
5.5 操作风险资本计量 :4AIYk=q
5.5.1 标准法 )Wle
CS_
5.5.2 替代标准法 ~IYR&GEaUG
5.5.3 高级计量法 D SX%SE)
第6章 流动性风险管理 cO]w*Hti
6.1 流动性风险识别 g$NUu
6.1.1 资产负债期限结构 !D F~]&
6.1.2 资产负债币种结构 d
;<'28A
6.1.3资产负债分布结构 E
G+/2o+W
6.2 流动性风险评估
G%k&|
6.2.1 流动性比率/指标法 d-b<_k{p
6.2.2 现金流分析法 gbYM1guiD
6.2.3 其他流动性评估方法 +F q_w
l 缺口分析法 <lR:^M[v5<
l 久期分析法 `Njvk
6.3 流动性风险监测与控制 sSfP.R
6.3.1 流动性风险预警 ' Z#_"s#L
6.3.2 压力测试 C[.Xi
6.3.3 情景分析 R`]@.i4tt
6.3.4 流动性风险管理方法 bM"?^\a&Q