多项选择题 yf7|/M
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对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。 `~z[Hj=2
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A.相关系数为+1时,不能抵消任何风险 1tLEKSo+
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B.相关系数在-1——0之间变动时,则相关系数越大,分散风险的程度越小 xS>vmnW
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C.相关系数在0——+1之间变动时,则相关程度越低,分散风险的程度越小 ?GlXxx=
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D.相关系数为0时,可以分散部分系统风险 icb*L ~qm
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【正确答案】 A, B 0'
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8
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【答案解析】 ~KRS0^
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相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数为0——1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少;相关系数为-1——0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。